Full-Time Gestionar las preferencias de consentimiento
Descripción del empleo
Descripción del puesto Analista Validación Interna – Riesgo de Mercado
Country: Spain
El área de Riesgo de Modelo Corporativa está buscando un/a Analista para validar modelos de Ajustes en la Valoración para nuestras oficinas en Boadilla del Monte.
POR QUÉ DEBERÍAS CONSIDERAR ESTA OPORTUNIDAD
En Santander (www.santander.com) participamos activamente en la transformación del sector financiero. ¿Quieres unirte a nuestro equipo?
Riesgo de crédito, Riesgo de tipos de interés, Riesgo de liquidez, Riesgo operacional, Riesgo reputacional… Hay muchos tipos de riesgos, por ello su análisis y cuantificación es clave para nuestro propósito de ser un banco Simple, Personal y Justo.
Trabajar en riesgos significa hacerlo desde una perspectiva de gestión que contribuya al progreso sostenible de las personas y las empresas.
Adoptamos una sólida cultura de riesgos y esperamos que todo nuestro equipo, independientemente del puesto que ocupen, tengan una actitud proactiva y responsable hacia la gestión de riesgos.
Santander se enorgullece de ser una organización donde hay igualdad de oportunidades, independientemente de raza, sexo, religión, edad, orientación sexual, estado civil, discapacidad, nacionalidad o identidad de género.
QUÉ HARÁS EN TU TRABAJO
Como Analista de Validación, tu objetivo será revisar como segunda línea de defensa los modelos de Riesgo de Mercado y en concreto, aquellos relacionados con los riesgos en la valoración por datos de mercado, modelo de valoración, contrapartida, concentración, etc..
Necesitamos a alguien como tú para que nos ayude en distintos ámbitos:
- Validar modelos mostrando capacidad para entender y cuestionar las metodologías propuestas, realizando un contraste efectivo al modelo desarrollado con el objetivo de garantizar su exactitud, robustez y estabilidad.
- Asegurar que los modelos cumplen la regulación relativa a valoración fair y prudente
- Escribir informes en inglés explicando de forma clara y concisa los modelos y sus cambios, sus fortalezas/ debilidades y los resultados de la validación, para que sirvan de apoyo para tomar decisiones en los comités donde deben ser aprobados
- Proveer modelos alternativos aplicando diferentes puntos de vista
- Mantener conversaciones fluidas con los desarrolladores de los modelos
- Coordinar los diferentes participantes en la gestión del riesgo del modelo validado: interacción con desarrolladores de modelos, propietarios y gestores de riesgo de modelo
EXPERIENCIA
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Deseable 2-3 años de experiencia
EDUCACIÓN
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Licenciado en Físicas, Matemáticas, Ingeniero, Estadística, o carrera técnica similar
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Deseable conocimientos o Máster en Data Science y/o Finanzas Cuantitativas
HABILIDADES & CONOCIMIENTOS
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Nivel alto de inglés
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Programación en Python y otros lenguajes
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Información adicional
Titulaciones
- Diploma of College Studies
- Diploma of College Studies
- Diploma of College Studies
Idiomas
- Spanish
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Requisitos
Experiencia Sin experiencia
Nivel de estudios Universitario
Competencias
Analytical Thinking Cross-Team Integration Conceptual Thinking Accuracy and Attention to Detail Regulatory Environment – Financial Services Market Risk Quantitative Techniques Business translation Open Systems and Platforms Repository Tools Programming Communicating Complex Concepts
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Sobre la empresa
Banco Santander
Sede
Boadilla del Monte, Madrid, Spain
Empleados
>500
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